Events vs Streams: La decisión arquitectónica que puede hacer o romper tu sistema de trading📊

¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos sistemas de trading procesan millones de operaciones sin despeinarse mientras otros colapsan con unos miles?

La respuesta a menudo está en una decisión fundamental: Events vs Streams.

Events (Eventos)

Los eventos son ocurrencias discretas e individuales:

[Order Placed] → [Order Filled] → [Position Updated]
     ↓              ↓                ↓
  Timestamp      Timestamp        Timestamp

Ventajas:
• Fácil debugging - cada evento es rastreable
• Perfecto para auditoría y compliance
• Ideal para procesos con estado definido
• Menor complejidad inicial

Desventajas:
• Mayor latencia en sistemas de alto volumen
• Overhead por cada evento individual
• Puede generar "event storms"

Streams (Flujos)

Los streams son flujos continuos de datos:

[Market Data Stream]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━>
  ↓    ↓    ↓    ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
 Tick  Tick  Tick  Tick  Tick  Tick  Tick

Ventajas:
• Ultra-baja latencia
• Procesamiento en batch eficiente
• Ideal para datos de mercado en tiempo real
• Backpressure handling nativo(Mecanismo para evitar que un sistema se sobrecargue cuando la producción de datos supera
la capacidad de consumo)

Desventajas:
• Debugging más complejo
• Requiere manejo sofisticado de errores
• Mayor curva de aprendizaje

En el mundo real del HFT:

Usamos EVENTS para:
• 📝 Órdenes individuales
• ✅ Confirmaciones de trades
• 🔔 Alertas de riesgo
• 📊 Cambios de posición

Usamos STREAMS para:
• 📈 Market data (Level 1, Level 2, Level 3)
• 📉 Price feeds continuos
• 🌡️ Métricas de rendimiento en tiempo real
• 📡 Telemetría del sistema

💡 El patrón híbrido ganador:

// Stream para datos de mercado
marketDataStream
    .window(Duration.ofMillis(100))
    .aggregate(VWAPCalculator::new)
    .filter(signal -> signal.strength > threshold)
    // Convertir a evento cuando hay señal
    .map(signal -> new TradingEvent(signal))
    .publish(eventBus);

// Events para ejecución
eventBus.on(TradingEvent.class)
    .subscribe(orderExecutor::execute);

🔗 Si te interesa ver estas arquitecturas en acción, estamos implementando ambos patrones en OpenHFT Lab: github.com/ctj01/OpenHFT-Lab-High-Frequency-Trading-Laboratory

¡Contributions welcome! 🙌