После нескольких месяцев работы с реальными pUSD вот полная техническая архитектура стабильно прибыльного 5-минутного бота на Polymarket.
Главный Edge: Chainlink-aware двухфазная вероятностная модель
Каждый 5-минутный Up/Down контракт отражает рыночную вероятность (0–100¢).
YES-шер выплачивает ровно $1, если финальная цена Chainlink BTC/USD на момент экспирации ≥ стартовой цены.
Формула преимущества проста, но крайне сложна в реализации:
edge = p_model(реальный Up) − p_market
Торгуем только когда Edge после комиссий и ожидаемого slippage превышает порог.
Один модель не может доминировать в обоих режимах, поэтому система использует два полностью независимых калиброванных классификатора.
Фаза 1 — Моментум-скальпинг (T-35s → T-6s)
Режим продолжения тренда.
Реал-тайм фичи:
- Доходность BTC за 1s / 3s / 10s
- Полный дисбаланс ордербука и микропрайс
- Реализованная волатильность
- Разница Coinbase ↔ Chainlink
Модель: Logistic Regression + калиброванный ансамбль деревьев → хорошо калиброванная p_up.
Вход только при жирном Edge, который выдерживает риск раннего отката.
Выход крайне жёсткий:
- Тейк-профит ~10¢
- Жёсткий стоп-лосс
- Обязательное закрытие позиции в T-6s (никаких героических холдов)
Фаза 2 — Последнесекундный реверс-снайпер (T-5s → T-0.5s)
Совершенно другой режим: истощение + расхождение с оракулом.
Ключевые сигналы:
- Вероятность разворота
- Расширение спреда Coinbase–Chainlink
- Истончение книги + агрессивный поток
- Давление на котировки
Правила исполнения:
- Только IOC
- Меньший размер позиции
- Ноль висящих ордеров
- Никаких «последних тиков»
Общая продакшн-инфраструктура
- Polymarket CLOB + поток сделок (новый unified SDK)
- Coinbase WebSocket (цена + полный дисбаланс)
- Мониторинг разницы с оракулом в реальном времени
- Риск-движок: лимиты на сделку, PnL-стопы, тайм-килл-свитчи, one-click global kill-switch
- Умный роутер ордеров: GTC в Фазе 1 → IOC/FOK в Фазе 2
- Побитовая логика → идеальный replay и backtest
Две модели специализированы:
- Фаза 1 любит моментум и волатильность
- Фаза 2 любит спреды и гэпы
Обе выдают чистые вероятности, которые можно напрямую вычитать из рыночной цены.
Порядок сборки, который реально сработал
- Ингестирование данных + наносекундная синхронизация времени
- Пайплайн фич (BTC + книга + оракул)
- Две вероятностные модели
- Риск + принудительные выходы
- Фазово-чувствительный роутер ордеров
- Replay → paper → live (с алертами и kill-switch)
Результат: стабильный захват небольших, но надёжных Edge десятки раз в день с компаундингом.
Толпа играет в эти рынки как в подбрасывание монеты.
А оракул + разделение фаз + хирургические выходы превращают их в высококачественный HFT-микроструктурный арбитраж на самом чистом предикшн-маркете в интернете.
Это уже не «тор
Top comments (0)