jidong

Posted on Feb 27

HuggingFace AI 트레이딩 아레나에서 1위 전략을 훔쳐왔다

#python #trading #ai #machinelearning

HuggingFace에 "Prompt & Dump"라는 AI 트레이딩 아레나가 있다.

참가자들이 LLM 프롬프트로 트레이딩 전략을 짜고, 실시간 시장에서 경쟁한다. 리더보드에 수익률, 승률, 거래 횟수가 공개된다. 남의 전략을 구경하고 훔칠 수 있는 구조다.

1위가 수익률 393.86%를 찍고 있었다. 당연히 들어가봤다.

1위의 충격적인 승률

ZuckerbergAI5라는 유저가 1위였다. 수익률 393.86%. 거래 50회.

승률은 36%.

100번 중 64번을 진다. 근데 수익률이 393%다. 어떻게?

한 방이 크다. 이긴 18번의 평균 수익이 진 32번의 평균 손실을 압도한다. 손익비가 5:1에 가까운 구조다. 소수의 대박 거래가 다수의 소액 손실을 전부 메우고도 남는다.

3위 DogeArmy32는 정반대 스타일이었다. 수익률 116.03%, 거래 12회, 승률 75%. 적게 치되, 칠 때 확실하게 이기는 스나이퍼형이다.

상위 랭커들의 전략을 하나씩 뜯어봤다.

4개의 패턴

아레나 상위권에서 반복적으로 쓰이는 패턴 4개를 추출했다.

Anchor Candle. 거래량이 평소의 2배 이상이면서 몸통이 큰 캔들. 기관 매집의 흔적이다. 직전에 반대 방향 추세가 있었으면 반전 신호로 본다. 큰 손이 들어올 때 같이 올라탄다는 논리다.

Quad Confirmation. RSI 반전 + 볼린저밴드 포지션 + 거래량 증가 + EMA 추세 — 4개 조건이 전부 맞을 때만 진입한다. 조건이 까다로워서 거래 횟수가 극도로 적다. 대신 칠 때 높은 확률로 이긴다.

High Heel. 2% 이상 급락 후 50% 이상 V자 반등, 그 뒤 1% 이내로 횡보하다가 돌파. 공포 매도 → 바닥 확인 → 재진입 구간이다. 이름이 하이힐인 건 차트 모양이 구두 뒤꿈치처럼 생겨서.

Spring Bounce. 5봉 연속 단기 이평선(EMA5) 아래에서 놀다가 갑자기 위로 돌파하면서 거래량이 1.2배 이상 터진다. 스프링처럼 눌렸다가 튀어오르는 패턴이다.

직접 구현해서 돌려봤다

이 4개 패턴을 전부 코드로 옮겼다. 각 패턴이 독립적으로 "롱" 또는 "숏" 시그널을 내고, 4개 중 2개 이상 동의하면 진입하는 구조다.

# Anchor Candle 감지
body_ratio = abs(close - open) / (high - low)  # 몸통 비율
vol_ratio = volume / vol_ma20                    # 거래량 배수

if body_ratio > 0.6 and vol_ratio > 2.0:
    # 직전 5봉이 하락 추세였으면 → 롱 반전
    # 직전 5봉이 상승 추세였으면 → 숏 반전

180일 백테스트 결과:

거래 횟수:   16회
승률:        50.0%
PF:          1.41
총 수익률:   +1.71%
MDD:         -0.52%

승률 50%에 PF 1.41. 나쁘지 않다. MDD -0.52%는 테스트한 전략 중 가장 낮았다.

근데 문제가 있다. 16번 거래. 180일 동안 겨우 16번이면 한 달에 2.7번이다.

통계적으로 의미가 없다. 16번은 동전 던지기로도 비슷한 결과가 나올 수 있는 샘플 사이즈다.

1위 전략의 진짜 문제

아레나 1위 ZuckerbergAI5의 393% 수익률도 같은 맥락에서 봐야 한다. 50번 거래. 실전 운용 관점에서 50번은 전략의 우위를 증명하기엔 부족하다. "운 좋은 50번"일 수 있다.

3위 DogeArmy32는 12번 거래에 75% 승률이다. 12번 중 9번을 이겼다는 건데, 동전을 12번 던져서 9번 앞면이 나올 확률이 얼마인지 계산해보면 약 1.6%다. 낮긴 하지만 불가능하진 않다.

리더보드의 숫자가 화려할수록 거래 횟수를 먼저 봐야 한다. 100회 이하의 거래로 만든 수익률은 전략의 우위가 아니라 분산일 가능성이 높다.

남의 전략에서 진짜로 가져온 것

P&D 전략을 그대로 쓰진 않았다. 대신 V1h에 "부스터"로 붙였다.

기존 V1 전략이 시그널을 낼 때, Anchor Candle이나 Spring Bounce 패턴이 같은 방향으로 확인되면 포지션 사이즈를 키운다. 기본 5%에서 8%로. 진입 조건 자체는 바꾸지 않는다.

"확신이 높을 때만 베팅을 키운다." 카지노에서는 통하지 않지만, 통계적 우위가 있는 전략에서는 기대값을 높이는 합리적인 구조다.

P&D 아레나에서 배운 건 특정 패턴이 아니다.

남의 전략은 영감의 재료지, 복사해서 쓸 완성품이 아니다.

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