Indicadores para mercado financeiro - VWAP

Fundamentação teórica

A VWAP é uma média móvel ajustada pelo volume, ou seja o peso de cada preço corresponde ao volume de ações negociadas no período, dando mais importância ao período em que se tenha mais negociações. [1]

$$VWAP = \frac{\sum_{i=0}^n P(i) * V(i)}{\sum_{i=0}^n V(i)}$$

Metodologia

É possível configurar o período que será utilizado para o calculo da VWAP, a cor, a espessura e o estilo da linha.
A linha é desenhada desde a o começo da série disponível apenas uma vez para economizar recursos computacionais, a atualização do indicador pelos dados novos recebidos é feita sem alterar os dados já calculados.

Referências

[1] Média móvel ajustada pelo volume (MMVOL). In: LEMOS, Flávio. Análise Técnica dos Mercados Financeiros: Um Guia Completo e Definitivo dos Mercados de Negociação de Ativos. São Paulo - SP: Saraiva, 2016. cap. 8.2.5, p. 185-186.

MQL market

MQL Codebase