henrylin99
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quantitative_analysis
量化分析
多因子选股系统
一个面向 A 股市场的量化分析系统，涵盖实时行情分析、因子计算、机器学习建模、交易信号、组合管理、风险管理、回测验证等完整链路。v4.0 采用 React 前端 + Flask API 架构，数据层延续 Parquet + SQLite，零外部中间件依赖（无需 MySQL / Redis），克隆即可运行。
项目定位
本项目是用于学习和二次开发的多因子选股系统原型，适合继续补齐后再扩展使用。
- 定位：多因子选股系统原型，适合继续补齐后再扩展使用
- 适用场景：量化入门学习、策略研究、二次开发
- 不适用场景：直接用于实盘交易
能力现状（已实现 / 部分实现 / 未实现/未开放）
| 模块 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 日线/分钟线数据中心 | 已实现 | 任务提交、状态轮询、历史展示（Parquet 存储） |
| AI 智能工作台 | 已实现 | 自然语言查数据/更新数据/建宽表/算因子/按区间批量构建因子数据/因子组合回测/训练模型，流式对话，SQL 只读约束 |
| 因子计算与表达式 | 已实现 | 内置因子 + Alpha191 因子库（191 个）+ 自定义表达式（白名单校验），point-in-time 公告日打点 |
| ML 建模与预测 | 已实现 | XGBoost / LightGBM / RandomForest，防泄漏训练管线 |
| 基础选股评分 | 已实现 | 基础因子评分与 ML 集成评分 |
| 投资组合管理 | 已实现 | 投资组合页面已具备真实创建、详情、持仓增删改、组合删除和优化结果落库能力 |
| 回测验证 | 已实现（研究级） | t+1 成交、涨跌停/停牌约束、逐日 mark-to-market 净值已实现；卖出印花税计入成本；注意股票池完整性依赖重新下载含退市股的 stock_basic |
| 报告中心 | 部分实现 | 报告列表与生成功能入口已接通，导出与订阅派发仍在补齐 |
| 实时行情分析 | 部分实现 | React 前端六页已可用（指标/信号/监控/风险/报告/推送）；分钟数据依赖本地同步任务 |
| 试用数据面板 | 已实现 | 市场简报、财务健康度、资金流统计、个股雷达/全景、板块热力图（/trial/*） |
| Text2SQL 查询 | 部分实现 | 只读查询可用（统一只读校验），模板生态待完善 |
| 实盘交易对接 | 未实现/未开放 | 无券商接口，不构成投资建议 |
功能概览
🤖 AI 智能工作台
通过自然语言对话完成查询分析与系统操作，页面入口：导航栏「AI 工作台」（/ai-workbench）。
- 数据查询分析：大模型生成只读 SQL 查询本地宽表数据（最新交易日快照），自动查看表结构、修正 SQL
- 代办系统功能：下载/更新数据（需在 .env 配置 TUSHARE_TOKEN）、构建大宽表、计算因子、按日期区间批量构建因子数据（含 Alpha191 全套，后台任务）、基于因子的组合回测与结果查询、创建自定义因子、训练与预测 ML 模型、查询任务进度
- 对话示例：「构建 alpha191 从 2026 年 1 月至今的数据」「以沪深300为基准，基于 alpha_001 因子回测 2026 年 9 月」——长耗时操作自动转后台任务并返回任务号，追问进度即可
- 安全约束：SQL 仅允许单条只读 SELECT（复用 text2sql 校验与独立只读查询库）；动作类工具可整体切换为只读模式；大宽表构建保留 18:00 校验
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配置方式：在 .env 中设置
LLM_API_KEY/LLM_BASE_URL/LLM_MODEL即可，兼容 DeepSeek、通义、GLM、Kimi、OpenAI 及本地…
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