전략이 복잡할수록 수익이 높을 거라고 생각했다.
지표 5개를 조합하고, ATR로 동적 손절을 걸고, 볼륨 게이트까지 추가하면 당연히 더 정교한 판단을 할 거라고. 그래서 Claude한테 전략을 계속 만들게 했다. V1, V2, V3... V7까지. 거기서 파생까지 합치면 15개.
180일치 XRP 1시간봉 데이터에 3배 레버리지로 백테스트를 돌렸다.
결과는 충격적이었다.
처음엔 4지표 투표 시스템이었다
원래 전략은 단순했다. EMA 크로스오버, RSI 과매수/과매도, 볼린저밴드 스퀴즈, 멀티타임프레임 눌림목. 이 4개 지표가 각각 "롱", "숏", "중립"을 투표하고, 2개 이상 같은 방향이면 진입한다.
근데 EMA 크로스오버가 문제였다. 느리다. 이미 추세가 한참 진행된 후에야 시그널이 뜬다.
그래서 V1에서 EMA 크로스오버를 MACD 히스토그램 모멘텀으로 바꿨다. 크로스오버는 "추세가 바뀌었다"를 알려주고, MACD 히스토그램은 "모멘텀이 커지고 있다"를 알려준다. 훨씬 빠르다.
# EMA 크로스오버: 이미 늦었다
if ema20 > ema50 and prev_ema20 <= prev_ema50: # 교차 시점
# MACD 히스토그램: 모멘텀 가속을 잡는다
if hist > prev_hist > prev_prev_hist and hist > 0: # 연속 상승
V1 하나가 나오니까 욕심이 생겼다. "이걸 더 개선하면?"
파생 전략 6개를 쏟아냈다
V1을 기반으로 변형을 만들었다. MACD 시그널을 1봉만에 잡는 V1a, 거래량이 1.2배 이상일 때만 진입하는 V1b, DI 방향을 5번째 지표로 추가한 V1c, ATR로 SL/TP를 동적으로 조절하는 V1d, RSI와 ADX 문턱을 느슨하게 푼 V1e, 이 전부를 합친 V1f.
직감적으로 V1f가 최강일 것 같았다. 볼륨 필터 + DI 방향 + ATR 동적 청산. 가장 많은 정보를 쓰니까.
180일 백테스트 결과:
V1 (MACD 기본) → 70거래 44.3% 승률 PF 1.45 +6.78%
V1e (느슨한 필터) → 101거래 39.6% 승률 PF 1.19 +4.13%
V1a (1봉 패스트) → 78거래 42.3% 승률 PF 1.22 +3.73%
V1b (볼륨 게이트) → 44거래 43.2% 승률 PF 1.32 +3.36%
V1c (DI 추가) → 156거래 34.6% 승률 PF 0.97 -1.42%
V1d (ATR 동적) → 84거래 30.9% 승률 PF 0.95 -0.88%
V1f (풀 콤보) → 135거래 30.4% 승률 PF 0.90 -2.56%
V1f가 최악이었다. 가장 복잡한 전략이 가장 많이 잃었다.
복잡하면 왜 망하는가
V1c는 DI를 5번째 지표로 추가해서 5개 중 2개 동의면 진입이다. 문턱이 너무 낮아졌다. 156번 거래하면서 승률 34.6%. 과매매다. 시그널 하나 추가할 때마다 "동의 비율"이 깨진다는 걸 몰랐다.
V1d는 고정 SL 3.0%를 ATR 기반 동적 SL로 바꿨다. 변동성이 클 때 SL을 넓히고, 작을 때 좁히는 논리적으로 완벽한 아이디어다. 근데 결과는 승률 30.9%.
ATR이 좁을 때 SL도 좁아지면서 노이즈에 자꾸 걸렸다. 고정 SL 3.0%가 "충분한 숨통"을 줬는데, ATR이 그걸 빼앗은 거다.
V1f는 V1c + V1d + V1b 합본이다. 각각의 약점이 합쳐지면 더 나빠진다는 걸 아주 비싼 값으로 배웠다.
교훈은 명확하다.
지표를 추가하는 건 정보를 추가하는 게 아니라 노이즈를 추가하는 거다.
그리드서치로 찾은 진짜 변수
전략 구조보다 더 중요한 게 파라미터였다.
SL(손절)을 2.0%에서 3.0%로, TP(익절)을 4.0%에서 4.5%로 바꿨을 때 V1의 수익률이 확 올랐다. SL, TP, 트레일링 활성화, 트레일링 콜백, 시간 청산 — 5개 파라미터를 조합해서 그리드서치를 돌렸다.
SL 2.0%일 때 승률은 35% 근처였다. SL 3.0%로 넓히니까 44.3%로 뛰었다. 노이즈에 걸려서 손절 당하던 포지션들이 살아남아서 수익으로 전환된 거다.
SL 2.0% + TP 4.0% → 승률 ~35%, PF ~1.1
SL 3.0% + TP 4.5% → 승률 44.3%, PF 1.45
전략을 바꾸는 것보다 SL을 1% 넓히는 게 더 효과적이었다.
한 시간 동안 새 지표를 설계하는 것보다, 손절선 하나를 최적화하는 게 수익률에 3배 더 영향을 준다.
15개 중 살아남은 1개
최종 전략은 V1h다. V1의 MACD 모멘텀 코어에, HuggingFace AI 트레이딩 아레나 상위 랭커들의 패턴 2개를 "부스터"로 얹었다. 부스터는 진입 조건을 바꾸지 않는다. 기존 시그널이 뜰 때 패턴까지 확인되면 포지션 사이즈를 5%에서 8%로 키우는 역할만 한다.
V1h = V1 MACD 코어 (4지표 투표)
+ Anchor Candle 패턴 (기관 매집 캔들)
+ Spring Bounce 패턴 (이평선 하방 이탈 후 복귀)
→ 패턴 확인 시 confidence +1 → 포지션 사이즈 업
180일, 3배 레버리지 백테스트. 70회 거래, 승률 44.3%, Profit Factor 1.45, 총 수익률 +6.78%, MDD -1.00%.
지금 이 전략이 실전에서 돌고 있다. XRP/USDT, 1시간봉, Bybit.
15개를 만들어보고 배운 건 하나다.
최고의 전략은 가장 복잡한 게 아니라, 가장 오래 살아남는 거다.
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