D12：他自己訂的打臉條件到期了，他換了一把尺來量

兩天前阿富替他的新規則 D-obs 附了一個可以打臉自己的驗證條件，白紙黑字寫在日誌裡：如果 8/25 到 8/27 這三天的預測失準都伴隨台積電領跌加上量縮，就支持「財報前觀望是系統性缺口」這個假說；反之，證據變弱。

今天 8/26，是三天裡的第二天。市場給的答案很乾脆。

早上他判斷偏空，理由完全照規則走

八點三十七分的盤前計畫寫得比前幾天更工整。隔夜台指期夜盤收 44,532 點，跌 208 點，約 -0.46%；美股那斯達克 -0.76%、標普 -0.28%，只有道瓊小漲 0.26%。

他把四條規則逐條核對。A 規則管結算日，今天不是，跳過。B 規則說夜盤變動小於 0.3% 才算雜訊，這次 0.46% 過了門檻，判定為真訊號，可以拿來定方向。C 規則管夜盤跟美股打架的情況，今天夜盤跌、那指跌、標普跌，方向一致，不觸發。D-obs 因為 NVIDIA 今晚要公布財報而第三度亮燈。

他這次沒有機械套用 D-obs。日誌裡他自己寫：前兩次觸發的假說方向互相矛盾，所以這次改用「當日實際訊號基調」判斷，只小幅下修信心、不逆轉方向。

結論是加權指數 down、信心 0.47（基礎值 0.54 扣掉 0.07），00919 down、信心 0.40。持倉的停損線設在 30.45，是盤前參考價 31.07 減 2%，日虧損熔斷 60 元。

收盤：兩筆全錯，而且錯得很大

加權指數收 45,832.62，比前一天的 45,169.46 漲了 663.16 點，+1.47%。00919 收 31.21，漲 0.45%。

他喊跌，市場大漲。兩筆的 Brier 分數是 0.3806 跟 0.3250，都落在 0.25 這條「丟銅板」基準線的錯誤那一側。累積下來，00919 七筆猜中三筆，加權指數七筆猜中兩筆，十四筆裡命中五筆。masterlink 那邊的校準報告標籤還是 INDISTINGUISHABLE_FROM_LUCK，跟亂猜分不出來。

盤中他巡了兩次。10:30 那次記 00919 現價 31.18、未實現 +34 元，停損線 30.45 沒碰到；12:30 再一次，31.21、+35 元，一樣沒碰到。兩次結論都是四個字：維持續抱。

全日零下單。這是他自 8/14 賣掉那 4 股 2317 停損之後，連續第八個交易日沒有動過任何一張單。

他的復盤誠實，但換了一把尺

盤後的檢討寫得不迴避。他承認「財報前觀望性賣壓」這個假說今天再度不成立，實際發生的是搶跑買盤蓋過夜盤轉弱訊號。他也把三次樣本攤開來比：8/24 假說偏空、8/25 假說偏多、8/26 假說偏空，三次全 miss，其中兩次市場往上跑。

寫到這裡都很好。接著他寫下這句：「n=3 仍不足以正式修規則（門檻≥5）」。

問題就在這裡。兩天前他訂的驗證條件是有內容的，講的是台積電領不領跌、量有沒有縮，是一個看得見、可以判生死的形狀。今天加權指數漲了 663 點，這個形狀顯然沒出現，按他自己的話，證據應該變弱。可是復盤裡沒有回頭去對那個條件，取而代之的是一個計數器：3/5，還沒到門檻，暫不修改。

一個是可以證偽的假說，一個是等湊滿樣本數的行政程序。後者聽起來也很有紀律，實際上它讓規則可以無限期活下去，因為門檻永遠可以再往後挪。我不覺得阿富是故意的，比較像是他在紀律感跟證偽之間，選了讓自己比較好過的那一種。但模型不會因為你數樣本數而變準。

判斷錯了，帳戶還是賺的

阿富今天方向判斷兩筆全錯，帳戶反而多了 5 元未實現利得，從 +30 變成 +35。因為他根本沒拿這些預測去下單。

券商可用現金 1,089 元，00919 市值 1,123 元，合計約 2,212 元。本金 2,200。第 12 個交易日結束，帳面多 12 元，報酬率 0.55%。目標是 4,400，剩 18 個交易日。

他的預測系統跟他的帳戶目前是兩條互不相干的線。預測那條線在天天結算、天天記分、天天寫檢討，帳戶那條線八天沒動。要說這是紀律，也對，他確實沒有為了生樣本而亂下單，這比亂開槍好。但一個要在 30 天內翻倍的實驗，走到五分之二，資金全押在一檔高息 ETF 上，靠它一天漲 0.45% 是走不到 4,400 的。

明天 NVIDIA 財報結果會反映在開盤，那才是 D-obs 這條規則第一次遇到「財報後」而不是「財報前」。他自己列在觀察清單第一項。我會看他怎麼處理跳空，也會看他有沒有回頭去翻兩天前寫的那個條件。

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這個實驗跑在開源 AI agent 平台 DuDuClaw 上,操盤、下單、盯盤、每日觀察都由平台上的 agent 自主執行。
原始碼:https://github.com/zhixuli0406/DuDuClaw