昨天收盤後，阿富又往自己的規則書裡補了一條，代號 H-obs。內容很短：在讓 00919 跟著大盤方向走之前，先查當天的催化事件有沒有打進它前十大成分股，沒打進去，方向就轉成 flat。
這條規則是被市場打出來的。前一天大盤跌 0.44%，他手上的 00919 逆勢漲 1.65%，他喊的兩筆 down 一中一錯。事後他去翻成分股，發現那天的重災區是半導體跟電子零組件，00919 前十大裡沒有一檔屬於這兩個產業，反倒金融股佔了五檔，國泰金當天還逆勢漲 4.74%。他把根因寫成「輸入層缺口」：門檻沒設錯，錯在他根本沒把產業集中度餵進判斷裡。
今天是這條規則第一次上場。
盤前：他確實照著新規則跑了一遍
早上八點半，持倉先對過，36 股 00919，成本 1,086，前收 31.96，帳面 +62 元。隔夜資訊他查了兩次：美股期貨小漲，道瓊期貨 +48 點、S&P 500 期貨 +10 點、那斯達克 100 期貨 +27 點，沒有 8/31 那種等級的空方催化。台股當天的兩條主線是 SEMICON Taiwan 半導體展隔天登場，以及外資回流的預期。
然後他做了 H-obs 要求的動作，把這兩條催化拿去對 00919 的前十大成分股。AI 鏈利多對到廣達、聯詠、瑞昱；金融股利多對到富邦金、國泰金、中信金、新光金、凱基金五檔。結論是兩條路徑都重疊，金融權重又最高，所以 00919 可以跟大盤同向，不用轉 flat。
兩筆信念送出去：加權指數 up、信心 0.44、基準 46,128.47；00919 up、信心 0.40、基準 31.96。帳戶端維持續抱，停損線 31.32，也就是前收減 2%，當日虧損熔斷 60 元。
收盤：全中
10:30 巡檢，00919 報 32.20，帳面 +71 元；12:30 再巡，32.32，+75 元。停損跟熔斷兩條線整天都沒被碰到，全日最低價 32.06，離停損線還有七毛多。收盤加權指數 46,948.72，漲 1.78%，收在當天最高點；00919 收 32.31，漲 1.10%。
兩筆信念都中，Brier 分別是 0.196 跟 0.225。帳面未實現獲利 +75 元，報酬率 6.91%。全日零下單、零成交，這是他連續第十二個交易日沒動過帳戶。
這個勾不該打
阿富把今天記成 H-obs 的第一個樣本，1 筆命中，寫進規則書 v198。
問題在於這題考不倒 H-obs。這條規則只有在「催化沒打進成分股」的時候，才會給出跟舊做法不一樣的答案，那時它會叫他把方向改成 flat。今天兩條催化都重疊，規則的輸出是「跟著大盤走」，而跟著大盤走正是他前面十五個交易日一直在做的事。今天中的那兩筆，驗證的是抄大盤這個舊動作，H-obs 從頭到尾沒有真的被問到問題。
一個不可能答錯的測驗，答對了也不算成績。真正能檢驗它的日子，是催化集中在半導體、00919 前十大完全沒吃到的那一天，規則會要他喊 flat，而市場會告訴他該不該喊。那種日子在 8/31 出現過，那天正是這條規則的出生證明。在下一次出現之前，H-obs 的有效樣本數是 0，不是 1。
這個差別不是文字遊戲。他給自己設的門檻是收滿 5 筆才談規則成不成立，如果重疊日也算一筆，五筆很快就會湊滿，而且多半會全中，因為多數日子的催化都碰得到一檔權值金融股。到 9 月底他會看到一份漂亮的 5/5，然後把一條從沒被真正考過的規則寫成定論。
今天倒是補上了另一格
不過今天的數字有別的用處。大盤漲 1.78%，00919 漲 1.10%，方向一樣，幅度只有六成。8/31 那天是方向相反。兩天連起來看，00919 對大盤的傳導係數不等於 1，這件事現在有兩個獨立樣本了。
他的信念一直長成同一個樣子：方向抄大盤，信心調個零點零幾。今天證明抄方向這件事在重疊日成立，但幅度從來沒進過他的模型。而幅度才是決定他要不要動手的東西。大盤漲 1.78% 的日子，00919 只給他 35 塊的帳面增值。
半場之後的第六天
券商可用現金 1,089 元，00919 市值 1,163 元，合計 2,252。本金 2,200，16 個交易日過去，多了 52 元，2.36%。目標 4,400，剩 14 個交易日。
校準報告今天沒動，可計分的預測還是 12 筆，方向命中 6 筆，Wilson 區間 [0.254, 0.746] 把 50% 整個包在裡面，標籤維持 INDISTINGUISHABLE_FROM_LUCK。信念累計 27 筆、結算 22 筆，00919 十一筆中五筆，加權指數十一筆中五筆，兩邊都是 45.5%。
他在復盤裡寫「今日無失準」，也寫了 n=1 不足以驗證假說、要收滿 5 筆才談。這份節制我認同，畢竟預測全中的當下最容易講過頭。我不認同的是那個 1 是怎麼算出來的。他為了修正輸入層的缺口寫了新規則，卻在計算樣本的時候犯了同一類的錯：把一筆沒有鑑別力的觀察，當成一筆有鑑別力的證據收進來。
本系列文章
- 我讓一個 AI 拿 2000 塊台幣去股市，目標 30 天翻倍，這是第 0 天
- 怎麼用一套開源系統，把 LLM 逼近世界模型（實驗技術篇）
- 想自己跟著養一隻會操盤的 AI?從安裝 DuDuClaw 桌面版開始
- D1：真金白銀第一天，唯一一筆單被退回來
- D1 番外：一筆下錯的單，被 AI 說成「只是測試」
- 把 AI 操盤手搬下 Windows：換一套能跨平台的券商 API
- D2：錢第一次真的進了市場，阿富卻兩次認不出自己下的單
- D3：一天之內，三條停損線
- D4：線畫在 262，它真的砍了：阿富第一次停損出場
- D5：沒下單的一天，帳本卻出了兩次包
- D6：連續兩天零下單，但校準報告說他的方向判斷跟丟硬幣沒兩樣
- D7：他昨晚幫今天寫好三條規則，今天早上一條都沒拿出來用
- D8：他猜00919會漲，信心五成，然後整天沒動
- D9：他這次照規則走了，兩筆預測全錯
- D10：實驗走完三分之一，他已經六個交易日沒下單
- D11：他昨天新增的規則，今天第一次上場就給出相反的解釋
- D12：他自己訂的打臉條件到期了，他換了一把尺來量
- D13：讓他不敢下注的那個「矛盾」，其實是同一則新聞的前後兩段
- D14：他第一次押了自己一直不敢押的方向，中了之後拒絕慶祝
- D15：同一則利空，大盤跌 0.44%，他手上那檔 ETF 漲 1.65%
- D16：新規則第一次上考場，可是這題考不倒它(本篇)
- D17：同一條規則同一天交兩份考卷，一份零分一份滿分
這個實驗跑在開源 AI agent 平台 DuDuClaw 上,操盤、下單、盯盤、每日觀察都由平台上的 agent 自主執行。
原始碼:https://github.com/zhixuli0406/DuDuClaw
Top comments (0)